فرمول های محاسبه برای شاخص آرون

اندیکاتور ADX

آموزش اندیکاتور DMI در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتور ها کارایی متفاوت و خاص خود را دارند. به کمک اندیکاتورها می‌توان تحلیل بسیاری از سهام را در بازار بورس، انجام داد و داده‌های موثری را دریافت کرد. اندیکاتور شاخص جهت‌دار که به اختصار DMI نامیده می‌شود، یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که می‌تواند قدرت روند در سهم‌ها را بسنجد. بسیاری از تحلیلگران بازار از این اندیکاتور برای انجام معاملات سهام خود استفاده می‌کنند. به همین منظور در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس قصد داریم تا در مورد ساختار و عملکرد اندیکاتور DMI صحبت کنیم. مطالبی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار چیست؟
• نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار
• نحوهٔ استفاده از اندیکاتور DMI
• ترکیب اندیکاتور DMI با ADX
• تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟
• محدودیت‌های اندیکاتور DMI

اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار چیست؟

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional movement index که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که شخصی به نام جی وایلدر آن را در سال ۱۹۷۸ طراحی کرده است. به کمک این ابزار، می‌توان جهت حرکت و قدرت روند یک سهم را شناسایی کرد . این اندیکاتور جهت حرکت سهم را تشخیص می‌دهد و با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی در نمودار می‌تواند روند حرکتی سهام را مورد بررسی قرار بدهد و طبق آن با دو خط اصلی این اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش بدهد.

اندیکاتور DMI ، دو خط را برای تعیین جهت نمودار، مشخص می‌کند. خط جهت دار +DI و خط جهتدار .-DI با استفاده از این دو خط می‌توان، فشار و قدرت روند و جهت روند را تحلیل کرد و مطابق با داده‌های آن، به انجام معاملات در بازار سرمایه، پرداخت.

پس تا به اینجا می‌توانیم بگوییم، از اندیکاتور DMI ، برای تشخیص جهت روند و نیز دریافت سیگنال‌های معاملاتی در بازار، می‌توان استفاده کرد.

نحوه محاسبه شاخص حرکت جهت‌دار

اما این اندیکاتور چگونه محاسبه می‌شود؟ در این قسمت می‌خواهیم نحوه محاسبه اندیکاتور DMI را بررسی کنیم. طبق فرمول اندیکاتور DMI ، باید دو خط اصلی این اندیکاتور، یعنی +DI و –DI را محاسبه کنیم. برای محاسبه این دو پارامتر، نیاز به سنجش DM داریم که به صورت زیر تعریف می‌شود:

DMI+ = سقف قبلی - سقف کنونی

DMI- = کف قبلی - کف کنونی

همچنین برای محاسبه این اندیکاتور، باید پارامتر ADX را در نظر بگیریم که خود آن، قدرت روند در بازار را بررسی می‌کند و وجود یا عدم وجود روند در نمودار را شناسایی می‌نماید.

پارامتر دیگر که در فرمول اندیکاتور DMI ، دخیل است، smoothed می‌باشد. این پارامتر، در دوره زمانی 14 روزه، I DM را می‌سنجد و میانگین جمع 14 روز ابتدایی را محاسبه می‌کند تا نتیجه را در قالب عدد به دست آورد.

بنابراین طبق گفته‌های ذکر شده، فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جهت دار DMI به صورت زیر درمی‌آید:

نحوه استفاده از اندیکاتور DMI

مهم‌ترین کاربردی که این اندیکاتور دارد، تشخیص قدرت روند و جهت روند در سهام مختلف می‌باشد. بسیاری از معامله‌گران، سیگنال‌های خرید و فروش خود را بر مبنای روند سهام دریافت می‌کنند به همین خاطر نحوه انجام معامله توسط اندیکاتور DMI ، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای استفاده از این اندیکاتور نکات زیر را در نظر می‌گیریم.

ابتدا اندیکاتور DMI را در پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار انتخاب می‌کنیم.

1. اگر خط +DI بالاتر از خط DI - قرار داشته باشد، قدرت خریدار در سهم زیاد است و احتمال افزایش قیمت و روند صعودی در سهم بسیار بالا می‌باشد.
2. اگر خط +DI پایین تر از خط -DI قرار داشته باشد، قدرت فروشنده در سهم زیاد است و احتمال افت قیمتی و روند نزولی در سهم، بالا خواهد بود.
3. برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور، می‌توان تقاطع دو خط را در نظر گرفت. اگر خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد .
4. برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور DMI ، ا گر خط +DI خط -DI را به سمت پایین قطع کند، به احتمال زیاد یک روند نزولی در سهم، شروع خواهد شد و بهتر است اگر در سود هستیم، از سهم خارج شویم.
5. هر چقدر فاصله دو خط اصلی اندیکاتور، +DI و -DI از هم بیشتر شود، قدرت روند بیشتری را شاهد خواهید بود. در این حالت، در صورتی که خط +DI با فاصله بیشتری از خط DI - ، قرار داشته باشد، قدرت روند صعودی و در صورتی که خط DI - نسبت به خط +DI با اختلاف زیاد قرار داشته باشد، قدرت روند نزولی در پیش خواهد بود.

با توجه به نکات مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت برای استفاده از اندیکاتور DMI و تشخیص قدرت روند در نمودار سهام، کافی است دو خط این اندیکاتور را نسبت به هم مورد ارزیابی قرار بدهیم تا بتوانیم طبق آنها، برای موقعیت سهام خود، گزینه خرید یا فروش را انتخاب کنیم.

ترکیب اندیکاتور DMI با ADX

همان‌طور که از قبل بیان کردیم، اندیکاتور ADX می‌تواند قدرت روند در سهم را شناسایی و تحلیل کند. از طرفی اندیکاتور DMI نیز می‌تواند جهت روند را در سهم تشخیص بدهد. بنابراین زمانی که این دو اندیکاتور در ترکیب باهم قرار می‌گیرند، تحلیل سهم از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. در اندیکاتور ADX ، اعداد بالاتر از 25، قدرت بالا در روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد و اعداد زیر 20 نشان از خنثی بودن روند یا عدم روند می‌باشد.

در صورتی که هر دو اندیکاتور، در نمودار سهام، روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهند، روند در آن سهم با قدرت بیشتری در پیش خواهد بود و می‌توان تحلیل آن را بسیار معتبر دانست. مثلا در زمانی که اندیکاتور DMI جهت روند صعودی و افزایش قدرت خریداران را نشان می‌دهد و از طرف دیگر اندیکاتور ADX عددی بالاتر از 25 ثبت کرده است، می‌توان سیگنال مناسبی برای خرید سهام و احتمال روند صعودی قدرتمند در سهم را پیش‌بینی کرد. پس بهتر است برای تحلیل سهام خود، از هر دو اندیکاتور باهم استفاده کنیم تا تحلیل درست‌تری داشته باشیم.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

این دو اندیکاتور دارای شباهت‌های خاصی هستند اما در عین حال تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. در اندیکاتور DMI ، شاهد دو خط اصلی و یک خط فرعی یا اختیاری هستیم و در اندیکاتور آرون فقط همان دو خط را داریم.

تفاوت مهمی که بین این دو اندیکاتور باید در نظر گرفت این است که فرمول‌های محاسبتی آنها با هم فرق دارد. به شکلی که تقاطع دو خط در دو اندیکاتور، معنا و مفهوم متفاوتی دارند. به واقع سیگنالی که از فاصله دو خط در اندیکاتور DMI به دست می‌آید با سیگنالی که از اندیکاتور آرون مشخص می‌شود، تفاوت اساسی دارد.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

هر چقدر یک اندیکاتور دارای کاربردهای مهمی باشد باز هم می‌تواند محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد. اندیکاتور DMI نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای محدودیت‌هایی است که در زیر به اختصار بیان می‌کنیم.

• هر اندیکاتور به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک ما برای خرید یا فروش سهام باشد و بهتر است با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود. اندیکاتور DMI را نیز نباید به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد چرا که به تنهایی نمی‌تواند عامل معاملات ما باشد و در بخش‌هایی احتمال ناکارآمدی آن وجود دارد.
• مقادیر DMI به طور مستقیم می‌توانند از قدرت یا ضعف یک روند خبر دهند. پس دریافت سیگنال تنها از این مقادیر صورت می‌گیرد که می‌تواند تفسیرهای متفاوتی را به همراه داشته باشد. در آن صورت همواره این احتمال را باید در نظر گرفت که در اندیکاتور DMI ، سیگنال خطا و کاذب ممکن است وجود داشته باشد.
• تقاطع‌ها و کراس‌اوورهایی که از دو خط +DI و DI - به دست می‌آیند، نمی‌توانند پیش‌بینی بسیار دقیقی از رفتار آینده سهم بدهند. چرا که این مقدارها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته سهم برآورد می‌شوند.
• ممکن است در بازه‌هایی از زمان، تقاطع دو خط را در اندیکاتور شاهد باشیم اما به واقع روندی در سهم رخ نداده باشد و معامله‌گر به خطا برود. برای این منظور، استفاده از فرمول های محاسبه برای شاخص آرون ADX برای تشخیص روند می‌تواند راهگشا باشد.
• این احتمال نیز وجود دارد که در معاملات بلند مدت، اندیکاتور DMI ، نتواند کارایی لازم خود را داشته باشد و در این حالت هم بهتر است همواره اندیکاتور ADX را به همراه DMI بررسی کنیم.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی می‌باشد چرا که داده‌های مهمی را در نمودار سهم شناسایی می‌کند و چگونگی معامله سهام بر اساس اندیکاتورها اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور DMI می‌تواند جهت روند در سهم را تجزیه و تحلیل نماید و تحلیلگران را از روند صعودی یا نزولی سهم باخبر کند. با وجود کاربردهای زیادی که این اندیکاتور دارد اما باید اذعان کرد که اندیکاتور DMI ، دارای محدودیت‌هایی هم هست. در این مقاله ما به بررسی ساختار اندیکاتور ص جهت دار DMI پرداختیم و نحوه محاسبه آن و نیز نحوه انجام معامله توسط آن را شرح دادیم.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیاز به کسب مهارت و آموزش‌های لازم دارد و شامل حال استفاده از اندیکاتور DMI نیز می‌شود. کارگزاری اقتصاد بیدار در این راستا، خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌دهد.

آموزش تصویری اندیکاتور آرون و سیگنال گیری از آن در بورس

اندیکاتورهای مختلف فرمول‌های متفاوتی دارند و هر کدام‌شان ممکن است به فاکتورهای ویژه‌ای توجه فرمول های محاسبه برای شاخص آرون کنند. مثلا اندیکاتور Aroon ابزاری است که به تعداد روزهای گذشته از اوج یا کف قیمتی توجه دارد. این ابزار با تکیه بر همین ساختار، می‌تواند جهت روند و قدرت آن را به ما نشان بدهد و بر همین اساس سیگنال صادر کند. اخبار بورس در این مقاله به آموزش اندیکاتور آرون می‌پردازد و نحوه محاسبه فرمول و سیگنال گیری از این اندیکاتور را هم در بخش‌های بعد توضیح می‌دهد. هم‌چنین در ادامه‌ی این مطلب می‌توانید اندیکاتور آرون را برای استفاده در سامانه‌ی متاتریدر ۴ و ۵ دانلود کنید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتورها را می‌توانیم در دسته‌های گوناگونی تقسیم‌بندی کنیم. برخی از این اندیکاتورها دنبال کننده روند هستند؛ مثل اندیکاتور Aroon که آقای Tushar Chande آن را ابداع کرده است. او در سال ۱۹۹۵ این اندیکاتور جالب را معرفی کرد. کلمه‌ی Aroon در زبان سانسکریت به معنای نخستین نور سپیده‌دم است. احتمالا Chande این نام را به این خاطر انتخاب کرده است که این اندیکاتور می‌تواند آغاز روند جدید را به معامله‌گران اطلاع بدهد. این ابزار بر اساس دو خط کار می‌کند که با نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) شناخته می‌شوند.

آرون بالا خطی است که به بیشترین قیمت‌های سهم مربوط است. آرون پایین هم خطی است که بر فرمول های محاسبه برای شاخص آرون اساس کم‌ترین قیمت‌های سهم تشکیل می‌شود. پس تحرکات قیمت سهم می‌تواند حرکت و رفتار این خطوط را تعیین کند. آرون بالا و آرون پایین در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند.

اندیکاتور Aroon نوسانات قیمت را در یک محدوده‌ی مشخص ردیابی می‌کند. این‌طور می‌تواند جهت حرکت روند را هم به خوبی نشان بدهد. تحلیل‌گران می‌توانند رفتار دو خط را زیرنظر بگیرند و با تحلیل آن از جهت حرکت روند و قدرت آن مطلع شوند.

شیب خطوط اندیکاتور آرون می‌تواند قدرت روند سهام را نشان بدهد؛ هرچه شیب زیادتر باشد، روند قوی‌تر است. شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور این است که ساختاری ساده دارد. یعنی می‌توان سیگنال گیری و کار با اندیکاتور آرون را با چند مثال آموزش دید. این اندیکاتور ساده بسیار کارآمد است و سیگنال‌های معتبری ادامه می‌کند که در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

سازوکار اندیکاتور آرون

بهتر است آموزش اندیکاتور آرون را با توضیحی در مورد سازوکار آن آغاز کنیم. گفتیم که این اندیکاتور دو خط دارد. ولی یک خط میانی هم برای آن در نظر می‌گیریم که خط معیار است. این خط را روی عدد ۵۰ تنظیم می‌کنیم تا بفهمیم که آرون بالا و آرون پایین نسبت به این خط چه رفتاری دارند. وقتی روندمان صعودی باشد، آرون بالایی در محدوده‌ی بالای این خط معیار قرار می‌گیرد. وقتی روند نزولی باشد، نمودار قیمت زیر خط ۵۰ است. حالا اگر آرون بالا به زیر خط ۵۰ برود می‌فهمیم که روند در حال نزولی شدن است. هم‌چنین با عبور آرون پایین از خط ۵۰ به سمت بالا، می‌فهمیم که روندمان در حال صعودی شدن است.

وقتی در بخش بعدی فرمول محاسبه اندیکاتور آرون را توضیح بدهیم بهتر می‌توانید با ساختار این ابزار آشنا بشوید. البته نگران نباشید. چون قرار نیست این محاسبات را هر بار خودتان انجام بدهید. چرا که اندیکاتور به صورت آماده در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد یا می‌توان آن را به این سامانه‌ها اضافه کرد و نیازی به انجام محاسبات دستی ندارد.

آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور آرون

برای محاسبه فرمول اندیکاتور آرون لازم است که در مرحله‌ی اول دو خط اندیکاتور بالا و پایین را به دست بیاوریم. سپس باید اختلاف این دو خط را محاسبه کنیم که برابر است با مقدار اندیکاتور Aroon. فرمول دو خط آرون بالا و پایین را می‌توانید در تصویر زیر ببینید:

در فرمول بالا می‌بینیم که دوره‌ی پیش‌فرض این اندیکاتور ۲۵ است. پس محاسبات ۲۵ دوره‌ای هستند. این اندیکاتور به ۲۵ روز قبل نگاه می‌کند تا بفهمد چند روز از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در این دوره گذشته است. بالاترین قیمت‌ها همان‌طور که گفتیم برای آرون بالا مهم هستند و پایین‌ترین قیمت‌ها به آرون پایین مربوط‌اند. مثلا اگر از بالاترین قیمت دوره در ۲۵ روز اخیر، ۴ روز گذشته باشد، باید عدد ۲۵ را منهای عدد ۴ کنیم و نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنیم و در پایان حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنیم. به این ترتیب جایگاه قرارگیری خطوط مشخص می‌شود. پس از این کار هم اختلاف آرون بالا و پایین را محاسبه می‌کنیم.

افزودن اندیکاتور آرون در سامانه های معاملاتی

اندیکاتور آرون را باید برای برخی از سامانه‌های معاملاتی دانلود کنیم ولی در برخی دیگر از سامانه‌ها مثل تریدینگ ویو به صورت پیش‌فرض موجود است. اول از همه به سراغ تریدینگ ویو می‌رویم. برای افزودن این اندیکاتور تنها کافی است روی منوی Indicators یا اندیکاتورها کلیک کنیم و سپس نام اندیکاتور آرون را وارد کنیم. بیشتر کارگزاری‌های ایرانی از نسخه‌های سفارشی‌شده‌ی تریدینگ ویو استفاده می‌کنند و در تمام آن‌ها می‌توانیم اندیکاتور آرون را به همین شکل روی نمودار سهم بیندازیم. تصویر زیر مربوط به مفیدتریدر است.

در سامانه متاتریدر هم می‌توانید این ابزار را دانلود و به نمودارتان اضافه کنید. برای این کار اول از همه با توجه به نسخه‌ی متاتریدر می‌توانید یکی از نسخه‌های موجود اندیکاتور را دانلود کنید.

پس از این کار باید نرم افزار متاتریدر را باز کنید. از منوی Tools‌ گزینه‌ی Options را انتخاب کنید.

سپس تیک دو گزینه‌ی مشخص شده در تصویر زیر را فعال کنید.

حالا باید از طریق منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را انتخاب کنید.

با انجام این کار وارد مسیر نصب متاتریدر می‌شوید. حالا لازم است وارد پوشه‌ی MQL5 شوید. بعد از آن پوشه‌ی Experts را انتخاب کنید و در نهایت فایل اندیکاتور آرون را که از قبل برای متاتریدر دانلود کرده بودید، داخل این پوشه کپی کنید.

بعد از انجام این کار، متاتریدر را یک بار ببندید و دوباره اجرا کنید. روی گزینه‌ی Navigator کلیک کنید. اگر نمی‌توانید این پنجره را در محیط متاتریدر ببینید، با کلیک روی منوی View گزینه‌ی Navigator را از زیرمنوها انتخاب کنید. حالا روی نام اندیکاتور در پنل Navigator کلیک کنید و آن را به نمودارتان اضافه کنید. در نتیجه تصویری مشابه تصویر زیر خواهید داشت.

می‌بینید که خطوط آرون بالا و پایین در این سامانه به رنگ سبز و قرمز است. اگر دوست دارید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید، روی نام آن در بخش Navigator دو بار کلیک کنید و در پنجره‌ی بازشده تنظیماتی مثل دوره‌ی اندیکاتور را به دلخواه‌ خودتان انتخاب کنید.

آموزش سیگنال گیری از اندیکاتور آرون

شاید بتوان گفت این بخش مهم‌ترین قسمت آموزش اندیکاتور آرون است. بالاتر گفتیم که وضعیت دو خط آرون بالا و پایین نسبت به خط معیار مرکزی مهم است. از این مسئله می‌توانیم سیگنال های زیر را دریافت کنیم:

• تشخیص روند صعودی: بهترین حالتی که ممکن است در یک دارایی شاهد آن باشیم این است که آرون بالا در نواحی بالای ۵۰ باشد و آرون پایین به صورت موازی در نواحی زیر ۵۰ حرکت کند. این‌طور می‌فهمیم که یک بازار صعودی پیش روی‌مان داریم.
• قدرت روند صعودی: سیگنال بعدی مربوط به مواقعی است که آرون بالا در نزدیکی‌های ۱۰۰ و آرون پایین در محدوده‌ی نزدیک به صفر حرکت می‌کند. این مسئله به ما نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی بسیار بالاست. در این شرایط همه انتظار سودهای بالایی دارند.
• تشخیص روند نزولی: اگر آرون پایین بالای خط ۵۰ قرار بگیرد و آرون بالا زیر محدوده‌ی ۵۰ حرکت کند، می‌فهمیم که با یک بازار نزولی طرفیم و قرار است شاهد ریزش قیمت باشیم.
• قدرت روند نزولی: وقتی که آرون پایین نزدیک سطح ۱۰۰ حرکت می‌کند و آرون بالا در محدوده‌ی صفر نوسان می‌کند، نتیجه می‌گیریم قدرت روند نزولی بسیار زیاد است.

به جز شناسایی و تشخیص قدرت روند، از کراس یا تقاطع خطوط اندیکاتور آرون هم می‌شود سیگنال گرفت. حرکت آرون بالا به سمت آرون پایین و قطع کردن آن می‌تواند نشانه‌ای از نزولی شدن روند باشد. با این همه در برخی مواقع آرون بالا به سمت پایین حرکت می‌کند اما نمی‌تواند خط آرون پایین را قطع کند. این شرایط نشان می‌دهد قیمت سهم کاهش پیدا کرده اما بازار هنوز صعودی است. پس نمی‌توانیم تنها با همین سیگنال‌ها وارد سهم بشویم.

هم‌چنین اگر آرون بالا در زیر خط ۵۰ باشد و به سمت بالای این خط حرکت کند و در مسیرش آرون پایین را قطع کند، روند صعودی می‌شود. شرایطی را در نظر بگیرید که آرون بالا خط آرون پایین را رو به بالا قطع می‌کند. درست است که می‌توانیم احتمال بدهیم که روند در حال صعودی شدن است اما بهتر است تا نزدیک شدن آرون بالا به محدوده‌ی ۱۰۰ صبر کنیم. این‌طور می‌توانیم نسبت به قدرت روند مطمئن‌تر باشیم.

نگاهی به تصویر زیر بیندازید. خط آبی آرون پایین است و خط نارنجی آرون بالا. خودتان محدوده‌ی ۵۰ را هم روی نمودار در نظر بگیرید. گفتیم که اگر خط نارنجی (آرون بالا) زیر سطح ۵۰ قرار بگیرد باید به عنوان یک معامله‌گر حواس‌تان را جمع کنید که این مسئله تضعیف روند صعودی را نشان می‌دهد. در همین تصویر می‌بینید که وقتی خط نارنجی زیر خط ۵۰ است، سهم چه ریزشی را تجربه کرده است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید. خط آبی عمودی محدوده‌ی مربوط به قطع دو خط آرون بالا و پایین را نشان می‌دهد. در این نقطه آرون بالا (خط نارنجی)، خط آبی را رو به بالا قطع کرده است. وقتی آرون بالا از پایین به بالا خیز برمی‌دارد می‌توانیم بفهمیم که روند سهم صعودی شده است که درست از همان نقطه شاهد رشد قیمت بوده‌ایم.

محدودیت ها و معایب اندیکاتور آرون

در این آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور آرون را یاد گرفتیم. اما به نظرتان آیا همیشه این سیگنال‌ها صحیح هستند؟ وقتی از محدودیت ها و معایب این اندیکاتور مطلع شویم، بهتر می‌توانیم پاسخ چنین سوال‌هایی را پیدا کنیم. در ادامه چند محدودیت اندیکاتور Aroon را بررسی می‌کنیم.

• وقتی بازار پر از فرمول های محاسبه برای شاخص آرون نوسان و بدون روند است نمی‌توانیم خیلی به سیگنال‌های صادرشده اعتماد کنیم. چون نوسان‌های پی‌درپی قیمت باعث می‌شوند که خطوط اندیکاتور هم بسیار سریع جابجا شوند. این تغییرات با سیگنال‌های نادرستی همراه خواهند بود که ممکن است معامله‌گران را به دام خود بیندازد.
• در برخی از مواقع سیگنال‌های این اندیکاتور با تاخیر زیادی صادر می‌شوند. در چنین شرایطی دیگر سهم بسیاری از حرکتش را انجام داده است و فرصت برای ورود به آن چندان مطلوب نیست. این اندیکاتور مثل اندیکاتورهای پیشرو نیست و در پیش‌بینی روند سهم قدرت‌مند عمل نمی‌کند.
• درست است که تقاطع خطوط می‌تواند سیگنال صادر کند اما نمی‌توان به محض مشاهده‌ی چنین مواردی دست به خرید زد. یادمان باشد که در فرمول اندیکاتور آرون کاری با اندازه‌ی حرکات نداریم و تنها تعداد روزهایی که از تشکیل یک قله یا دره می‌گذرد برای‌مان اهمیت دارد.
• به عنوان آخرین عیب اندیکاتور آرون هم باید به این مسئله اشاره کنیم که حرکات قیمتی ۲۵ روز گذشته را نمی‌توان ملاکی برای روندهای صعودی یا نزولی پایدار جدید دانست. بهترین کار آن است که در تحلیل‌مان از اندیکاتور Aroon در کنار سایر ابزار و روش‌ها مثل پرایس اکشن استفاده کنیم.
• اندیکاتور آرون به گپ قیمتی توجه ندارد و آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

تفاوت اندیکاتور آرون با سایر اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور آرون با دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور ROC شباهت‌هایی دارد که ممکن است در برخی موارد باعث گمراهی معامله‌گران شود. در ادامه می‌توانید این تفاوت‌ها را مطالعه کنید.

تفاوت اندیکاتور آرون با DMI

شاخص حرکت جهت دار یا DMI هم مثل اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است که جهت روند را نشان می‌دهد. اما تفاوت این دو اندیکاتور به فرمول آن‌ها مربوط است که در آرون به فاصله‌ی زمانی میان سقف و کف‌های قیمتی و قیمت فعلی توجه شده است ولی در DMI به زمان توجهی ندارد و اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین فعلی و قیمت‌های بالا و پایین قبلی است که برای این اندیکاتور از اهمیت برخوردار است.

تفاوت اندیکاتور آرون با ROC

اندیکاتور نرخ تغییر یا Rate of Change تفاوت‌هایی با اندیکاتور Aroon دارد. در اندیکاتور آرون تمام تمرکز بر روی این مسئله است که از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت سهم در طی یک دوره (۲۵ روزه) چقدر زمان گذشته است. شاخص نرخ تغییر هم به نوعی همین کار را می‌کند ولی نه از این طریق. بلکه میزان حرکت فعلی قیمت را در مقایسه با گذشته بررسی می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور آرون یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به شناسایی جهت حرکت روند و قدرت آن می‌پردازد. این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل شده است که با تغییر قیمت سهم، جابجا می‌شوند. این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. با توجه به رفتار دو خط نسبت به هم و نسبت به سطح ۵۰ می‌توانیم از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم. برای تشخیص بهتر این مسئله باید یک خط معیار تعریف کنیم که همان سطح ۵۰ است. در روندهای صعودی آرون بالا، بالای این سطح حرکت می‌کند و آرون پایین هم موازی با آن در زیر سطح ۵۰ قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی هم برعکس همین قضیه اتفاق می‌افتد.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جهت روند و قدرت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل می‌شود که با توجه به حرکات قیمت، جابجا می‌شوند.

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

زمانی که خط آرون بالا، در نواحی بالای ۵۰ قرار می‌گیرد و خط آرون پایین زیر این محدوده حرکت می‌کند، یک بازار صعودی داریم.

حرکت خط آرون پایین در نواحی بالای ۵۰، و خط آرون بالا در نواحی زیر ۵۰ از وجود بازار نزولی خبر می‌دهد.

هرچه خط آرون بالا به ناحیه ۱۰۰ و خط آرون پایین به ناحیه صفر نزدیک‌تر باشند، روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس.

سادگی در تشخیص روند و قدرت آن.

عدم کارایی در بازارهای نوسانی بدون روند، صدور سیگنال‌ها با تاخیر، در نظر نگرفتن گپ‌های قیمتی.

بهترین کتاب آموزش بورس ، تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور

بهترین کتاب آموزش بورس ، تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ، آموزش صفر تا صد بورس به زبان ساده به همراه فیلم ، دانلود کتاب رایگان بورس .

آموزش کامل اندیکاتور AROON

آموزش کامل اندیکاتور AROON

شاخص های آرون نوعی اسیلاتور حرکت است که در سال 1995 توسط توشار چنده توسعه داده شد. این موضوع نشان می دهد که آیا یک دارایی روند دارد و چقدر آن روند قوی است .

وی اسیلاتور جدید خود را "آرون" نامید زیرا در زبان سانسکریت به معنای "نور اولیه طلوع" است. وی احساس کرد که این توصیف خوبی از اسیلاتور است که بر زمان نسبت به قیمت تمرکز می کند و غالباً برای ردیابی روندهای در حال ظهور و پیش بینی معکوس سازی ها از آن استفاده می شود ، و این امر را به یک سیستم هشدار سریع برای کنش قیمت تبدیل می کند. همچنین می تواند برای تعیین دوره های تصحیح و تعیین زمان تحکیم بازار استفاده شود.فرمول های محاسبه برای شاخص آرون

در حالی که از شاخص های آرون برای اندازه گیری مدت زمانی که قیمت از بالا یا پایین جدید عبور کرده استفاده می شود و می توان با هر بازه زمانی از آن استفاده کرد. معمولاً با استفاده از 25 دوره انجام می شود.

اسیلاتور آرون از دو شاخص مختلف تشکیل شده است:

1. یک شاخص Aroon-Up که چند روز از ثبت بالاترین سطح 25 روزه را اندازه گیری می کند.
2. یک نشانگر Aroon-Down که چند روز از ثبت کمترین زمان 25 روز گذشته را اندازه گیری می کند.

هر دو شاخص Aroon بر حسب درصد بیان می شوند ، و قرائت آنها از 0 تا 100 است. خط Aroon up و Aroon down line در کنار هم رسم می شوند تا تفسیر را آسان تر کنند.

محاسبه شاخص های آرون

محاسبه شاخص های آرون آنقدرها که فکر می کنید پیچیده نیست. این صرفاً نیاز به پیگیری قیمت های بالا و پایین دارایی برای تعداد دوره های استفاده شده برای فرمول دارد. همانطور که قبلاً ذکر شد ، تقریباً همه طبق توصیه توشار چنده از 25 دوره استفاده می کنند.

1. پیگیری قیمتهای پایین و پایین دارایی در 25 دوره گذشته.
2. یادداشت کنید که چه مدت از آخرین بالا و پایین گذشته است.
3. از این اعداد در فرمول های Aroon-Up و Aroon-Down استفاده کنید.

Aroon-Up = ((25 روز از اوج 25 روز) / 25) x 100

Aroon-Down = ((25 روز از کمترین میزان 25 روزه) / 25) x 100

آنچه نوسانگر آرون به ما می آموزد

همانطور که در بالا ذکر شد ، هر دو حالت Aroon-Up و Aroon-Down بر حسب درصد بیان می شوند و بین 0 تا 100 حرکت می کنند.

وقتی به مقیاس نگاه می کنید ، هرچه مقدار شاخص بالاتر باشد ، روند زمینه ای قویتر است. به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی فقط یک روز پیش به بالاترین قیمت رسیده باشد ، شاخص Aroon-Up دارای ارزش 96 ((25 - 1) / 25) x 100) = 96 خواهد بود. همین امر برای نشانگر Aroon-Down وقتی قیمت یک روز قبل به پایین ترین سطح برسد.

این شاخص فرض می کند که در هر روند صعودی ، قیمت به طور منظم به بالاترین سطح صعودی خود ادامه خواهد داد و در طی روند نزولی ، قیمت به طور مداوم پایین می آید.

حتی اگر شاخص به طور معمول بر اساس 25 دوره است ، اما آن را با 0 تا 100 بیان می کنیم. این بدان معناست که هر زمان که شاخص Aroon-Up بالای 50 باشد ، قیمت ها در 12.5 دوره گذشته به بالاترین سطح رسیده است.

همین امر برای نشانگر Aroon-Down اعمال می شود. وقتی بالای 50 باشد ، به این معنی است که کمترین نرخ در 12.5 دوره گذشته ارسال شده است. در هر صورت ، خواندن نزدیک به 100 روند بسیار قوی را نشان می دهد.

معامله گران همچنین می توانند کراس اوورهای نمودار Aroon را از خط بالا و پایین ببینند زیرا اینها می توانند ورود یا خروج را نشان دهند . برای عبور Aroon-Up از بالای Aroon-Down برای سیگنال خرید یا عبور Aroon-Down از بالای Aroon-Up به عنوان سیگنال فروش تماشا کنید.

در بعضی موارد ، ممکن است دریابید که هر دو شاخص زیر 50 است و این نشان می دهد که قیمت در مرحله ادغام است. این اتفاق می افتد در حالی که اخیراً هیچ اوج یا فرود جدیدی وجود ندارد.

هنگامی که قیمتها به این ترتیب در حال تحکیم هستند ، یک معامله گر می تواند دارایی را در لیست تماشای خود قرار دهد و منتظر شکست یا صعود کراس اوور بعدی Aroon باشد تا نشانه ای از قیمت بعدی باشد.

تفسیر شاخص های آرون

تفسیر نوسان ساز برای توسعه استراتژی های شاخص آرون مهم است . سه مقیاس در مقیاس وجود دارد که در تفسیر شاخص های آرون مهمترین است. این 0 ، 50 و 100 خواندن است.

در ابتدایی ترین تفسیر ما می گوییم که بازار وقتی صعودی است که Aroon-Up بالای 50 و Aroon-Down زیر 50 است. این تنظیم نشان می دهد که بالاترین اوج روزانه بیشتر از پایین ترین سطح روزانه است. و عکس این برای روند نزولی صادق است. در این حالت ، Aroon-Down بالای 50 است ، در حالی که Aroon-Up زیر 50 است.

یک روند در حال ظهور در سه مرحله رخ می دهد. اگر به دنبال روند صعودی جدیدی هستیم که در حال ظهور است اولین علامت آن است که Aroon-Up از بالای Aroon-Down عبور می کند. این نشان می دهد که اخیراً اوج های جدید بیشتر از پایین ترین سطح است.

علامت بعدی هنگامی است که Aroon-Up به بالای 50 و Aroon-Down به زیر 50 حرکت می کند.

سومین و آخرین علامت زمانی است که Aroon-Up به 100 می رسد ، در حالی که Aroon-Down در سطوح بسیار پایین و معمولاً زیر 30 باقی می ماند.

توجه داشته باشید که دو علامت اول به هر ترتیب ممکن است وجود داشته باشد. در برخی موارد ، Aroon-Up ابتدا از بالای 50 عبور می کند و سپس از بالای شاخص Aroon-Down عبور می کند.

در صورت روند نزولی به سادگی شاخص ها را معکوس کرده و به دنبال Aroon-Down برای شکستن بالای 50 ، عبور از Aroon-Up و رسیدن به 100 باشید.

شناسایی ادغام ها

دو نشانه وجود دارد که دوره ادغام در حال ظهور است. یکی اگر هر دو Aroon-Up و Aroon-Down زیر 50 باشد. دیگری اگر Aroon-Up و Aroon-Down به طور موازی پایین تر حرکت کنند.

منطقی است که اگر هر دو قرائت زیر 50 باشد ، نشانگر ادغام است. خواندن زیر 50 برای هر دو شاخص به این معنی است که طی بیش از 13 روز هیچ گونه اوج یا فرود کمتری ثبت نشده است. بدیهی است که در هنگام ثبت افزایش یا پایین آمدن قیمت ، قیمت ها ثابت و یکپارچه هستند.

وقتی هر دو خط نشانگر به موازات پایین تر حرکت می کنند ، این نشان می دهد که یک دامنه معاملاتی تشکیل شده است ، بدون اینکه اوج یا فرود کمتری ثبت شود.

محدودیت های شاخص آرون

استفاده از نشانگر آرون نکات منفی دارد. یکی این است که در طی اقدامات بازار متلاطم ، شاخص سیگنال های معاملاتی ضعیفی را نشان می دهد ، زیرا تغییرات سریع در قیمت باعث می شود نوسانگر به جلو و عقب برسد.

همچنین مواردی وجود دارد که نشانگر سیگنال تجاری معتبری را ارائه می دهد ، اما برای مفید بودن خیلی دیر است. قیمت ممکن است در حال حاضر حرکت قابل توجهی به سمت بالا یا پایین داشته باشد و هنگام ظهور سیگنال تجاری آماده بازپس گیری باشد.

شاخص Aroon هنگامی که با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی ترکیب شود ، همچنین در صورت انجام معاملات طولانی مدت با تحلیل اساسی همراه است .

اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال ۱۹۹۵ به وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور های دیگر جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن این است که به طور کلی این را مشخص می کند که سهم روند دارد یا خیر ؟ و در صورتی که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را تخمین می زند.

اندیکاتور آرون از دو قسمت که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است :

۱٫ آرون بالا

۲٫ آرون پایین

که دوره زمانی استانداردی که برای آرون بالا و آرون پایین تنظیم شده است ، معمولا ۲۵ روزه می باشد.

آرون بالا و پایین در خط مرکزی که مقدارش ۵۰ می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین ۰ تا ۱۰۰ است . آرون بالا بر پایه بیشترین قیمت می باشد و آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که یک روند صعودی در حال تشکیل شدن می باشد (بازار گاوی می باشد) آرون بالا ، بالای خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد. اما زمانی که روند سهم میل به نزولی شدن دارد (بازار خرسی در حال شکل گیری است ) ، آرون پایین بالاتر از خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون بالا در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.

شکل زیر نماد وگردش است در نمودار روزانه که نزولی و صعودی شدن سهم را با استفاده از اندیکاتور آرون و موقعیت قرار گرفتن آن طبق خط ۵۰ به خوبی مشخص شده است.

با استفاده از اندیکاتور آرون سه موقیعت معاملاتی را می توان در نظر گرفت :

۱٫ هرزمانی که خطوط آرون بالا و آرون پایین بایکدیگر موازی باشند ، می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که سهم در دورره تثبیت خودش به سر می برد و معامله گران باید منتظر باشند تا حجم معاملات و قیمت سهم افزایش پیدا کند و بعد موقعیت معاملاتی خودشان را تغییر دهند.

۲٫ زمانی که آرون بالا ، آرون پایین را به سمت بالا قطع می کند ، سیگنال مبنی بر شروع یک روند صعودی می باشد. و عکس این قضیه هم وجود دارد . به این صورت که وقتی آرون پایین ، آرون بالا را به سمت بالا قطع کند می تواند سیگنالی مبنی بر شروع یک روند نزولی باشد.

۳٫ در نظر گرفتن محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ که آرون در آن نوسان می کند.

توشر با استفاده از آرون بالا و آرون پایین سیگنال های زیر را برای سهم در نظر گرفته است :

۱٫ زمانی که آرون بالا بالای مزر ۷۰ قرار می گیرد ، نشان از روند صعودی قوی دارد.

۲٫ هرگاه آرون پایین در محدوده بالای مرز ۷۰ قرار بگیرد ، روند نزولی قوی را بیان می کند.

۳٫ وقتی که آرون بالا زیر مزر ۵۰ قرار بگیرد ، هشداری مبنی بر اینکه روند صعودی ضعیف شده است ، به حساب می آید.

۴٫ زمانی که آرون پایین زیر محدوده ۵۰ قرار بگیرد ، سیگنالی مبنی بر اینکه روند نزولی ضعیف است ،محسوب می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور آرون

نحوه اضافه کردن آرون در نرم افزار مفید تریدر ۵ در آموزش اندیکاتور آرون (Aroon)

بعد از اینکه Aroon را دانلود کردید ، بعد از نصب آن در قسمت search بالای نرم افزار Aroon را نوشته و بعد نرم افزار در قسمت پایین می آورد . به شکل زیر توجه نمایید :

در پایین نرم افزار گزینه ی Aroon را انتخاب کرده فقط دقت نمایید که Aroon oscilator را انتخاب نکنید ، فقط Aroon شکل زیر راهنمایی می کند :

با کلیک به روی Aroon به صورت شکل زیر می شود :

و بعد با Drag کردن Aroon به صفحه نرم افزار اضافه می شود. به صورت شکل زیر :

نتیجه گیری

آرون اندیکاتوری است که به معامله گر کمک می کند تا روند صعودی ، نزولی بازار را شناسایی کند . زمانی که روند بازار تغییر می کند ، معامله گران هم باید هم رویکرد معاملاتی خودشان را تغییر دهند . اندیکاتور آرون این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که مسیر حرکت بازار را در چها رچوب زمانی مختلف در سهم به راحتی شناسایی کنند. پس در درجه نخست به کمک این اندیکاتور روند را در سهم شناسایی می کنیم.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

ولز وایلدر اندیکاتوری طراحی کرد که علاوه بر تشخیص قدرت روند، جهت آن را نیز تشخیص می‌داد. این اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX نامیده می‌شود. در این مقاله می‌کوشیم تا شما را با این اندیکاتور ساده و سودمند آشنا سازیم.

شاخص میانگین جهت‌دار(ADX) چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله‌گران برای تعیین میزان قدرت روند به کار می‌رود. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و ADX به همراه دو اندیکاتور دیگر، یعنی اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) نمایش داده می‌شود. در نتیجه ADX معمولا از سه خط تشکیل می‌شود. این شاخص همچنین برای تشخیص موضع خرید و فروش استقراضی (Short and Long position) به کار می‌رود.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از آنجا که اندیکاتور ADX متشکل از سه خط است به یک سری محاسبات نیاز دارد:

نحوه محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

1. DI + ، DI – و دامنه حقیقی (True Range) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید. معمولا دوره زمانی 14 (تایم فریم روزانه) استفاده می‌شود.
2. DI+ برابر است با تفاضل بیشترین قیمت (High) دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری (+DM = Current High – Previous).
3. DI – برابر است با تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبل (-DM = Previous Low – Current Low.).
4. هنگامی که تفاضل بیشترین قیمت دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری بزرگتر از تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبلی است (Current High – Previous High > Previous Low – Current Low) از +DM استفاده کنید. و متقابلا اگر تفاضل کمترین قیمت‌ها در دوره جاری و دوره قبلی بزرگتر از تفاضل بیشترین قیمت‌ها در دو دوره است (Previous Low – Current Low > Current High – Previous High)، در این صورت DI – را به کار گیرید.
5. TR (دامنه حقیقی) از اختلاف بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره جاری (Current High – Current Low)، اختلاف بیشترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current High – Previous Close) و یا اختلاف کمترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current Low – Previous Close) بیشتر است.
6. میانگین 14 روزه +DM، DI – و TR را حساب کنید. فرمول TR در بخش بعدی آمده است. مقادیر +DM و DI– را برای محاسبه میانگین هموار شده آنان قرار دهید.
7. نخستین 14TR برابر است با مجموع مقدار TR در 14 دوره زمانی (روز) نخست.
8. مقدار 14TR بعدی نیز برابر است با اولین 14TR منهای میانگین 14 روزه 14TR قبلی به علاوه‌ی TR دوره جاری (Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR)
9. سپس مقدار میانگین +DM را بر مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا +DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
10. مقدار میانگین –DM را به مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا -DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
11. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق +DI منهای -DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI ضرب در 100.
12. برای رسیدن به ADX ، مقدار DX را برای حداقل 14 دوره محاسبه کنید سپس میانگین بگیرید تا به ADX برسید.
13. اولین ADX برابر است با مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 (First ADX = sum 14periods of DX / 14)
14. و در نهایت ADX برابر است با مجموع ADX دوره قبلی در 13 و DX کنونی تقسیم بر 14 (ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14)

مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

ADX به همراه اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان قدرت روند را تعیین کنند در حالی که +DI و -DI در تشخیص جهت روند کاربرد دارد.

از تقاطع +DI و -DI برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شود. برای مثال اگر خط +DI خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای 20 ، یا در بهترین حالت بیشتر از 25 باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

اگر -DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بیشتر از 20 یا 25 باشد، در این حالت شرایط برای فروش استقراضی یا قرار گرفتن در موضع شورت مناسب است.

استفاده از تقاطع برای خروج از معاملات جاری نیز به کار می‌رود. اگر در موضع لانگ قرار دارید (خرید استقراضی) و -DI از پایین به بالا +DI را قطع می‌کند از موضع خود خارج شوید.

هنگامی که ADX کمتر از 20 است، اندیکاتور در حال صدور سیگنالی ست مبنی بر اینکه قیمت بدون روند است و شرایط برای ورود به معامله مساعد نیست.

اندیکاتور ADX

نمودار بالا نشان‌دهنده قیمت بیت‌کوین به همراه اجزا سه گانه اندیکاتور ADX است. ADX یه رنگ سیاه، +DI به رنگ سبز و –DI به رنگ قرمز نمایش داده شده است. در اواخر آگوست 2020 ADX از سطح 25 فراتر رفته و همان طور که مشاهده می‌کنید به موازات آن بیت‌کوین نیز با روند حرکت کرده است. از طرفی دیگر هنگامی که در اواسط آوریل +DI رو به بالا –DI را قطع کرده، حرکت قیمت صعودی شده است.

تفاوت میان شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور ADX ترکیبی است از سه خط، در حالی که اندیکاتور آرون از 2 خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور نمایانگر حرکات مثبت و منفی هستند که به تشخیص جهت روند کمک می‌کند. مقدار آرون همانند ADX، میزان قدرت روند را نشان می‌دهد. اما محاسبه این دو با هم متفاوت است، در نتیجه تقاطع هر کدام از اندیکاتورها در زمان‌های متفاوتی رخ می‌دهد.

اندیکاتور آرون (Aroon)

محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) تقاطع خطوط می‌تواند به دفعات رخ دهد. برخی اوقات رخ دادن بیش از حد تقاطع موجب سردرگمی و هدر رفتن دارایی در معاملاتی می‌شود که به سرعت مسیر خود را عوض می‌کنند. این‌ حالت، سیگنال ناقص (False Signal) نامیده می‌شود. بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مقدار شاخص ADX کمتر از 25 باشد. گفته شده که در برخی مواقع اندیکاتور ADX بیشتر از 25 می‌شود اما صرفا موقتی است و کمی بعد به همراه قیمت بازگشت می‌کند.

اندیکاتور ADX مثل هر اندیکاتور دیگری باید به همراه سایر اندیکاتورها و در کنار تحلیل قیمت استفاده شود تا از سیگنال‌های ناقص جلوگیری شده و ریسک معاملات کنترل گردد.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) توسط ولز وایلدر برای ترید روزانه مربوط به کالاهای اساسی ساخته شده است اما می‌تواند در معاملات دیگری هم مانند معاملات رمزارزها یا بازارهای دیگر به کار رود.

این اندیکاتور از سه خط ADX، +DI و -DI تشکیل شده است. ADX قدرت روند و +DI و -DI نیز جهت روند را تعیین می‌کنند. هنگامی که +DI بالای -DI باشد، قیمت در حال صعود و هنگامی که -DI بالای +DI باشد نیز به معنای نزول قیمت است. از تقاطع +DI و -DI می‌توان صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار را تشخیص داد. اگر ADX بیشتر از 25 باشد به معنی وجود روند است و اگر مقدار آن کمتر از 20 باشد نشان دهنده‌ی بدون روند بودن قیمت است.